Математика на службе у инвесторов: стратегия управления активами «Алго Капитал»

ООО «Алго Капитал» — российская компания, специализирующаяся на разработке и развитии стратегий управления активами на основе количественного инвестирования (quantitative investing). Метод представляет собой интеграцию технологии обработки больших объемов данных (Big Data), искусственного интеллекта, высшей математики, машинного обучения, алгоритмической торговли и др. Особенность стратегий, предлагаемых компанией, состоит в том, что они приносят доход вне зависимости от рыночной ситуации на финансовых рынках.

Суть метода количественного инвестирования заключается в том, что решение о покупке или продаже финансового инструмента принимается не управляющим, а на основании заданного торгового алгоритма, построенного на базе математического подхода — теории вероятностей, анализа исторических данных, статистики. Алгоритм анализирует ситуацию на длинном временном отрезке, ищет схожие модели и на основании этого делает прогноз поведения биржи. Так трек-рекорд стратегии NC3816 (доходность по годам, месяцам и дням) компания ведет с 2011 года.

Внутри стратегии — тысячи алгоритмов на отдельные инструменты рынков. Их составляют не трейдеры, а так называемые кванты — математики, программисты, физики, специалисты по статистическому анализу, прогнозированию и др. Каждый алгоритм сначала проходит тестирование на исторических данных, и только затем — на реальных котировках на брокерском счете компании. В состав продукта, предлагаемого клиентам, отбирают только те, которые показали высокую доходность. По итогам 2020 года две инвестиционные стратегии компании — «Энергия» и «NC3816» вошли в топ-20 рейтинга Barclay Managed Funds Report.

«Алго Капитал» – один из старейших игроков на финансовом рынке России, компания была основана в 2003 году, а в 2009 начала заниматься разработкой квантовых стратегий. В команде — выпускники ведущих технических ВУЗов страны – МФТИ, МГУ, МГТУ; на службе — собственное оборудование, серверные мощности и многолетний опыт.

ООО «Алго Капитал» работает с юридическими и физическими лицами, предлагая 5 стратегий управления активами на российском и международных ранках для начинающих и квалифицированных инвесторов:

• NC3816 — флагманский продукт. Торгует на 19 международных рынках 87 инструментами. Предназначена только для квалифицированных инвесторов. Вход — от 100 000 USD. Агрессивная стратегия, характеризующаяся высокой доходностью, но и повышенным риском.
• «Энергия» — флагманский продукт, доступный широкому кругу лиц (без ограничений по квалификации). Порог входа начинается от 6 000 000 рублей.
• «Сбалансированная» — продукт ритейл-сегмента с порогом входа от 400 000 рублей. Возможно оформление в рамках ИИС.
• «Накопительная» — для частных лиц с возможностью инвестирования в рублях, долларах и евро. Минимальная сумма инвестирования 1 000 000 рублей. Доступна для ИИС.
• «Оптимальная» — продукт ритейл-сегмента с входом от 3 000 000 рублей.

«Алго Капитал» имеет лицензии на осуществление брокерской, депозитарной, дилерской видов деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами. Компания входит в топ-15 лидеров рынка фьючерсов и опционов Московской биржи.

Подробно познакомиться со стратегиями компании, результатами доверительного управления и условиями сотрудничества можно на сайте ООО «Алго Капитал» algocapital.ru.